2021年度JAFEE論文賞（理論部門）受賞のお知らせ

この度、弊社リサーチ・グループ所属の高橋昌之が日本金融・証券計量・工学学会「2021年度JAFEE論文賞（理論部門）」を受賞いたしました。

日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）サイト

JAFEE論文賞（JAFEE BEST PAPER AWARD）
本学会（JAFEE）は、広い意味での金融資産価値や実際の金融的意思決定に関わる理論、応用、および実証研究を奨励し、研究成果の質とレベルを考える機会を増やすことを目的として、優秀な論文に対しジャフィー論文賞(JAFEE BEST PAPER AWARD)を与えております。（JAFEEサイトより）

【理論部門】

藤井優成氏（東京大学）・高橋明彦氏（東京大学）・高橋昌之（GCIアセット・マネジメント）

（対象論文）

Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi, and Masayuki Takahashi, Asymptotic Expansion as Prior Knowledge in Deep Learning Method for High dimensional BSDEs Asia-Pacific Financial Markets volume 26, pages391–408 (2019)

https://link.springer.com/article/10.1007/s10690-019-09271-7

（授賞理由の概要）

高次元の後退確率微分方程式(BSDE)に対するシミュレーション方法として、近年脚光を浴びている深層学習アルゴリズム手法と、漸近展開理論を併せて用いることで様々なオプション価格の算出におけるパフォーマンスを精度・高速化の両面で大きく改善させている。