SERVICEサービス

当社のサービス

リスクヘッジソリューション

概要
  1. 当社独自開発の、ヘッジコスト最小型オーバーレイプログラム
  2. 年金ポートフォリオで保有する株式の下落リスクのヘッジや、外貨建て資産の為替リスクのヘッジに活用
特徴
  1. オーバーレイにかかるコストを理論的に最小化する学術的背景を持つ
  2. ヘッジ対象資産の動的取引のみならず、多資産を活用した分散効果を享受
  3. お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能で、ヘッジ対象資産の選定および期待するヘッジ効果に応じてご提供

絶対収益戦略

日本ハイブリッド戦略

  • 戦略カテゴリー
    マルチストラテジー
    戦略概要
    日本企業の資本負債構造を横断的に捉え、市場間に跨って生じるミスプライシングを収益化。ガンマロングを堅持し、ドローダウンを極小化しながらイベント時や市場変動時のアップサイドを追及。
  • 受賞歴
    Asia Hedge Awards 2012・2013
    Eureka Hedge Awards2013・2014
    運用開始
    2009年4月

絶対収益戦略

グローバルマルチ戦略

  • 戦略カテゴリー
    マルチストラテジー
    戦略概要
    「日本ハイブリッド戦略」運用チームによるグローバル運用戦略。
  • 受賞歴
    Asia Hedge Awards 2013
    運用開始
    2011年9月

絶対収益戦略

システマティックマクロ戦略

  • 戦略カテゴリー
    システマティックマクロ運用
    戦略概要
    自社開発のモデルによって、価格変動を収益化するポジションとそれに対するコスト効率的なヘッジ・ポジションを構築し、最もリターン/リスク効率的なポートフォリオを構築。マクロ・イベント等によって現れるグローバル金融市場の大きな価格変動を収益化。
  • 運用開始
    2014年2月

絶対収益戦略

債券相対価値戦略

  • 戦略カテゴリー
    債券相対価値戦略
    戦略概要
    日米の金利関連商品(現物、スワップ、オプションなど)の相対価値取引による絶対収益戦略。
  • 運用開始
    2012年10月

絶対収益戦略

日本株短期トレーディング戦略

  • 戦略カテゴリー
    日本株式モデル運用(ロングオンリー)
    戦略概要
    指数先物・オプションや国内上場銘柄を投資対象に、独自開発のアルゴリズムを用いた短期売買により安定的なパフォーマンスを狙う。オーバーナイトポジションを僅少とすることで安定運用を実現。
  • 運用開始
    2014年1月

絶対収益戦略

日本株短期ロングショート戦略

  • 戦略カテゴリー
    日本株式モデル運用(ロングショート)
    戦略概要
    上記運用に個別銘柄のショートポジションによる収益機会を組み合わせたロングショート戦略。下落局面でもネットショートによる収益機会を狙う。
  • 運用開始
    2017年3月

絶対収益戦略

マルチ・マネジャー戦略

  • 戦略カテゴリー
    ファンドオブファンズ
    戦略概要
    GCIのシングル戦略群を核に、補完的な日本/アジアの新興マネジャーをサテライトに配したマルチ・マネジャー・ポートフォリオ。
  • 運用開始
    2006年4月

絶対収益戦略

マルチアセット戦略

  • 戦略カテゴリー
    マルチアセット運用
    戦略概要
    米国株・米国債・日本株という極めて限定的なユニバースで運用されるロングオンリー・マルチアセット運用。人工知能技術を応用した独自開発のモデルを用いて、動的に資産配分をコントロール。
  • 運用開始
    2018年2月

リスクヘッジソリューション

為替オーバーレイプログラム

  • ヘッジ対象資産
    米ドル、ユーロ、通貨バスケット
    戦略の特徴
    ヘッジ対象通貨の動的取引に加え、他通貨・債券先物・株式指数先物を同時に取引。 ヘッジ対象通貨とその他資産との相関関係を活用することで、コスト効率的な為替オーバーレイを実現。 円高時のヘッジ効果を維持しつつ、円安時やレンジで動く環境下でも、理論的に最小コストでのヘッジポジション構築が可能。
  • 運用開始
    2014年2月

リスクヘッジソリューション

株式下落リスクヘッジプログラム

  • ヘッジ対象資産
    米国株式 等
    戦略の特徴
    ヘッジ対象である株式指数の動的取引に加え、通貨・債券先物・株式指数先物を同時に取引。 ヘッジ対象資産とその他資産との相関関係を活用することで、コスト効率的なリスクヘッジポジションを実現。 株式市場が下落する局面ではヘッジ効果を維持しつつ、株高局面ではそのアップサイドを棄損しない戦略運営が可能。
  • 運用開始
    2014年2月