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当社のサービス
絶対収益戦略
リスクヘッジソリューション
- 当社独自開発の、ヘッジコスト最小型オーバーレイプログラム
- 年金ポートフォリオで保有する株式の下落リスクのヘッジや、外貨建て資産の為替リスクのヘッジに活用
- オーバーレイにかかるコストを理論的に最小化する学術的背景を持つ
- ヘッジ対象資産の動的取引のみならず、多資産を活用した分散効果を享受
- お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能で、ヘッジ対象資産の選定および期待するヘッジ効果に応じてご提供
絶対収益戦略
日本ハイブリッド戦略
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- 戦略カテゴリー
- マルチストラテジー
- 戦略概要
- 日本企業の資本負債構造を横断的に捉え、市場間に跨って生じるミスプライシングを収益化。ガンマロングを堅持し、ドローダウンを極小化しつつイベントや市場変動のアップサイドを追求。
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- 受賞歴
- Asia Hedge Awards 2012・2013
Eureka Hedge Awards 2013・2014 - 運用開始
- 2009年4月
絶対収益戦略
グローバルマルチ戦略
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- 戦略カテゴリー
- マルチストラテジー
- 戦略概要
- 「日本ハイブリッド戦略」運用チームによるグローバル運用戦略。
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- 受賞歴
- Asia Hedge Awards 2013
HFM European Performance Awards 2021 - 運用開始
- 2011年9月
絶対収益戦略
システマティック・マクロ戦略
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- 戦略カテゴリー
- システマティック・マクロ運用
- 戦略概要
- 自社開発のモデルによって、価格変動を収益化するポジションとそれに対するコスト効率的なヘッジポジションを構築し、最もリターン/リスク効率的なポートフォリオを構築。マクロイベント等によって現れるグローバル金融市場の大きな価格変動を収益化。
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- 受賞歴
- THE ASIA HEDGE AWARDS 2018
HFM Hedge Fund Awards Asia 2019
HFM Asian Performance Awards 2022 - 運用開始
- 2014年2月
絶対収益戦略
先進国国債インカム戦略
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- 戦略カテゴリー
- 金利ボラティリティ戦略
- 戦略概要
- 先進国金利に恒常的に見られる予想変動率（インプライドボラティリティ）と実現変動率（リアライズドボラティリティ）の差を収益化することを目指した絶対収益戦略。
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- 運用開始
- 2019年2月
絶対収益戦略
円金利デルタニュートラル戦略
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- 戦略カテゴリー
- 債券戦略
- 戦略概要
- 金利変動の影響を抑制しつつ、債券市場の構造的な歪みに着目することで安定的な収益獲得を目指す円金利戦略。
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- 運用開始
- 2023年7月
絶対収益戦略
日本株短期ロングショート戦略
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- 戦略カテゴリー
- 日本株式モデル運用（ロングショート）
- 戦略概要
- 日本株式モデル運用に個別銘柄のショートポジションによる収益機会を組み合わせたロングショート戦略。下落局面でもネットショートによる収益機会を狙う。
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- 運用開始
- 2017年3月
絶対収益戦略
マルチ・マネジャー戦略
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- 戦略カテゴリー
- ファンドオブファンズ
- 戦略概要
- GCIのシングル戦略群を核に、補完的な日本／アジアの新興マネジャーをサテライトに配したマルチ・マネジャー・ポートフォリオ。
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- 運用開始
- 2006年4月
絶対収益戦略
ダイナミック・リスクアロケーション戦略
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- 戦略カテゴリー
- マルチアセット運用
- 戦略概要
- 米国株・米国債・日本株という極めて限定的なユニバースで運用されるロングオンリー・マルチアセット運用。人工知能技術を応用した独自開発のモデルを用いて、動的に資産配分をコントロール。
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- 運用開始
- 2018年2月
リスクヘッジソリューション
為替オーバーレイプログラム
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- ヘッジ対象資産
- 米ドル、ユーロ、通貨バスケット
- 戦略の特徴
- ヘッジ対象通貨の動的取引に加え、他通貨・債券先物・株式指数先物を同時に取引。 ヘッジ対象通貨とその他資産との相関関係を活用することで、コスト効率的な為替オーバーレイを実現。 円高時のヘッジ効果を維持しつつ、円安時やレンジで動く環境下でも、理論的に最小コストでのヘッジポジション構築が可能。
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- 運用開始
- 2014年2月
リスクヘッジソリューション
株式下落リスクヘッジプログラム
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- ヘッジ対象資産
- 米国株式 等
- 戦略の特徴
- ヘッジ対象である株式指数の動的取引に加え、通貨・債券先物・株式指数先物を同時に取引。 ヘッジ対象資産とその他資産との相関関係を活用することで、コスト効率的なリスクヘッジポジションを実現。 株式市場が下落する局面ではヘッジ効果を維持しつつ、株高局面ではそのアップサイドを棄損しない戦略運営が可能。
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- 運用開始
- 2014年2月
絶対収益戦略
エンハンストREIT戦略
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- 戦略カテゴリー
- 国内REITアクティブ
- 戦略概要
- 連動性の高いREIT の組み合わせでトレードを行うアクティブ戦略。株式マーケットニュートラルでも用いられるペアトレードの概念を応用。
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- 運用開始
- 2020年3月